Chỉ báo Aroon là gì?

Chỉ báo Aroon là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định những thay đổi trong xu hướng về giá của một tài sản cũng như sức mạnh của xu hướng đó. Về bản chất, chỉ báo đo thời gian giữa các mức cao và thời gian giữa các mức thấp trong một khoảng thời gian. Ý tưởng là xu hướng tăng mạnh sẽ thường xuyên tạo ra mức cao mới và xu hướng giảm mạnh sẽ thường xuyên tạo ra mức thấp mới. Chỉ báo báo hiệu khi điều này xảy ra và khi không.

Chỉ báo này bao gồm đường “Aroon up”, đo lường cường độ của xu hướng tăng và đường “Aroon down”, đo lường cường độ của xu hướng giảm.

Chỉ báo Aroon được phát triển bởi Tushar Chande vào năm 1995.

Bài học chính

  • Chỉ báo Aroon bao gồm hai dòng. Đường lên đo số khoảng thời gian kể từ Mức cao và đường xuống đo số khoảng thời gian kể từ Mức thấp.
  • Chỉ báo thường được áp dụng cho 25 giai đoạn dữ liệu, do đó, chỉ báo này hiển thị số giai đoạn đã tồn tại kể từ mức cao nhất hoặc thấp nhất trong 25 kỳ.
  • Khi Aroon Up cao hơn Aroon Down, nó cho thấy hành vi giá tăng.
  • Khi Aroon Down ở trên Aroon Up, nó báo hiệu hành vi giá giảm.
  • Sự giao nhau của hai đường có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Ví dụ: khi Aroon Up vượt lên trên Aroon Down, điều đó có thể có nghĩa là một xu hướng tăng mới đang bắt đầu.
  • Chỉ báo di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ số trên 50 có nghĩa là mức cao/thấp (bất kỳ đường nào trên 50) đã được nhìn thấy trong 12 kỳ vừa qua.
  • Chỉ số dưới 50 có nghĩa là mức cao/thấp đã được nhìn thấy trong 13 giai đoạn.

TradingView.

Công thức cho chỉ báo Aroon

Aroon lên = 2 5 − Khoảng thời gian kể từ 25 kỳ Cao 2 5 ∗ 1 0 0 Aroon Xuống = 2 5 − Khoảng thời gian kể từ 25 kỳ Thấp 2 5 ∗ 1 0 0 begin{aligned} text{Aroon Up}&= frac{25-text{Các giai đoạn kể từ mức cao nhất trong 25 kỳ}}{25} ast100 text{Aroon Down}&=frac{25-text {Giai đoạn kể từ mức thấp trong 25 giai đoạn}}{25}ast100 end{aligned}Aroon lên Aroon Xuống= 2 5 2 5 − Các giai đoạn kể từ mức cao nhất của giai đoạn 25 ∗ 1 0 0= 2 5 2 5 − Khoảng thời gian kể từ mức thấp 25 kỳ ∗ 1 0 0​

Cách tính chỉ số Aroon

Việc tính toán Aroon yêu cầu theo dõi giá cao và giá thấp, thường là trong 25 kỳ.

  1. Theo dõi mức cao nhất và mức thấp nhất trong 25 kỳ gần nhất của một tài sản.
  2. Lưu ý số khoảng thời gian kể từ mức cao và thấp cuối cùng.
  3. Thay những số này vào công thức Aroon Lên và Xuống.

Chỉ báo Aroon cho bạn biết điều gì?

Các đường Aroon Up và Aroon Down dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị gần 100 biểu thị xu hướng mạnh và các giá trị gần 0 biểu thị xu hướng yếu. Aroon Up càng thấp thì xu hướng tăng càng yếu và xu hướng giảm càng mạnh và ngược lại. Giả định chính của chỉ báo này là giá cổ phiếu sẽ đóng cửa thường xuyên ở mức cao mới trong xu hướng tăng và thường xuyên tạo ra mức thấp mới trong xu hướng giảm.

Chỉ báo tập trung vào 25 giai đoạn gần đây nhất nhưng được chia tỷ lệ thành 0 và 100. Do đó, chỉ số Aroon Up trên 50 có nghĩa là giá đã đạt mức cao mới trong vòng 12,5 giai đoạn vừa qua. Giá trị gần 100 có nghĩa là mức cao đã được nhìn thấy gần đây. Các khái niệm tương tự cũng áp dụng cho Down Aroon. Khi nó ở trên 50, mức thấp đã được chứng kiến trong khoảng thời gian 12,5. Chỉ số Giảm gần 100 có nghĩa là mức thấp đã được nhìn thấy gần đây.

Điểm giao cắt có thể báo hiệu các điểm vào hoặc ra. Lên trên Xuống có thể là một tín hiệu để mua. Xuống qua bên dưới Lên có thể là một tín hiệu để bán.

Khi cả hai chỉ báo đều dưới 50, nó có thể báo hiệu rằng giá đang củng cố. Mức cao hoặc mức thấp mới không được tạo ra. Các nhà giao dịch có thể theo dõi các đột phá cũng như sự giao nhau tiếp theo của Aroon để báo hiệu giá sẽ đi theo hướng nào.

Ví dụ về cách sử dụng chỉ báo Aroon

Biểu đồ sau đây cho thấy một ví dụ về chỉ báo Aroon và cách diễn giải nó.

Hình ảnhHình ảnh
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Trong biểu đồ trên, có cả chỉ báo Aroon và bộ dao động kết hợp cả hai đường thành một chỉ số duy nhất trong khoảng từ 100 đến -100. Sự giao nhau của Aroon Up và Aroon Down cho thấy sự đảo ngược xu hướng. Mặc dù chỉ số đang có xu hướng nhưng trước khi đảo chiều, chỉ số Aroon Down vẫn ở mức rất thấp, cho thấy chỉ số này có xu hướng tăng. Bất chấp sự phục hồi ở phía bên phải, chỉ báo Aroon vẫn chưa cho thấy xu hướng tăng. Điều này là do giá tăng trở lại quá nhanh đến mức nó không tạo được mức cao mới trong 25 kỳ vừa qua (tại thời điểm chụp ảnh màn hình), bất chấp đợt phục hồi.

Sự khác biệt giữa Chỉ báo Aroon và Chỉ số Chuyển động Định hướng (DMI)

Chỉ báo Aroon tương tự như Chỉ số chuyển động định hướng (DMI) do Welles Wilder phát triển. Nó cũng sử dụng các đường lên và xuống để thể hiện hướng của một xu hướng. Sự khác biệt chính là các công thức chỉ báo Aroon chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian giữa mức cao nhất và mức thấp nhất. DMI đo lường sự chênh lệch giá giữa mức cao/thấp hiện tại và mức cao/thấp trước đó. Do đó, yếu tố chính trong DMI là giá cả chứ không phải thời gian.

Hạn chế của việc sử dụng chỉ báo Aroon

Chỉ báo Aroon đôi khi có thể báo hiệu một điểm vào hoặc ra tốt, nhưng đôi khi nó sẽ cung cấp tín hiệu kém hoặc sai. Tín hiệu mua hoặc bán có thể xảy ra quá muộn sau khi một biến động giá đáng kể đã xảy ra. Điều này xảy ra vì chỉ báo đang nhìn về phía sau và không có tính chất dự đoán.

Sự giao nhau có thể trông tốt về mặt chỉ báo, nhưng điều đó không có nghĩa là giá nhất thiết sẽ tạo ra một bước chuyển lớn. Chỉ báo không tính đến quy mô di chuyển, nó chỉ quan tâm đến số ngày kể từ mức cao hay mức thấp. Ngay cả khi giá tương đối ổn định, sự giao nhau sẽ xảy ra khi cuối cùng một mức cao hoặc thấp mới sẽ được hình thành trong vòng 25 kỳ vừa qua. Các nhà giao dịch vẫn cần sử dụng phân tích giá và các chỉ báo tiềm năng khác để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Chỉ dựa vào một chỉ số là không nên.