Chỉ báo dao động ngẫu nhiên: Nó là gì, hoạt động như thế nào, cách tính toán

Bộ dao động ngẫu nhiên là gì?

Bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể của một chứng khoán với một khoảng giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Độ nhạy của bộ dao động với chuyển động của thị trường có thể giảm đi bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian đó hoặc bằng cách lấy đường trung bình động của kết quả. Nó được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch mua quá mức và bán quá mức, sử dụng phạm vi giá trị giới hạn từ 0–100.

Tìm hiểu về Bộ dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên có giới hạn phạm vi, nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này khiến nó trở thành một chỉ báo hữu ích về tình trạng mua quá mức và bán quá mức.

Theo truyền thống, chỉ số trên 80 được coi là vùng quá mua và chỉ số dưới 20 được coi là vùng quá bán. Tuy nhiên, những điều này không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của sự đảo chiều sắp xảy ra; xu hướng rất mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên xem xét những thay đổi trong bộ dao động ngẫu nhiên để tìm manh mối về sự thay đổi xu hướng trong tương lai.

Biểu đồ chỉ báo dao động ngẫu nhiên thường bao gồm hai đường: một đường phản ánh giá trị thực của chỉ báo dao động trong mỗi phiên và một đường phản ánh đường trung bình động đơn giản ba ngày của nó. Bởi vì giá được cho là đi theo động lượng, nên giao điểm của hai đường này được coi là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể sắp xảy ra vì nó cho thấy sự thay đổi lớn về động lượng từ ngày này sang ngày khác.

Sự phân kỳ giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên và hành động giá theo xu hướng cũng được coi là tín hiệu đảo chiều quan trọng. Ví dụ: khi xu hướng giảm đạt đến mức thấp mới thấp hơn, nhưng bộ dao động in ra mức thấp cao hơn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy phe bán đang cạn kiệt đà và một sự đảo chiều tăng giá đang hình thành.

Công thức cho chỉ báo dao động ngẫu nhiên

%K = ( C − L14 H14 − L14 ) × 100 Ở đâu: C = Giá đóng cửa gần đây nhất L14 = Giá giao dịch thấp nhất trong 14 giá trước đó phiên giao dịch H14 = Giá cao nhất được giao dịch trong cùng thời gian khoảng thời gian 14 ngày %K = Giá trị hiện tại của chỉ báo ngẫu nhiên
begin{aligned} &text{%K}=left(frac{text{C} – text{L14}}{text{H14} – text{L14}}right)times100 &textbf{where:} &text{C = Giá đóng cửa gần đây nhất} &text{L14 = Giá giao dịch thấp nhất trong 14 phiên giao dịch trước đó} &text{phiên giao dịch} &text{H14 = Giá cao nhất được giao dịch trong cùng thời gian} &text{14 ngày} &text{%K = Giá trị hiện tại của chỉ báo ngẫu nhiên} end{căn chỉnh }

​%K = ( H14 − L14 C − L14 ) × 100Ở đâu:C = Giá đóng cửa gần đây nhấtL14 = Giá giao dịch thấp nhất trong 14 giá trước đóphiên giao dịchH14 = Giá cao nhất được giao dịch trong cùng thời giankhoảng thời gian 14 ngày%K = Giá trị hiện tại của chỉ báo ngẫu nhiên​

Đáng chú ý, %K đôi khi được gọi là chỉ báo ngẫu nhiên nhanh. Chỉ báo ngẫu nhiên “chậm” được lấy là %D = trung bình động 3 kỳ của %K.

Lý thuyết chung làm nền tảng cho chỉ báo này là trong một thị trường có xu hướng đi lên thì giá sẽ đóng cửa ở gần mức cao và trong một thị trường có xu hướng đi xuống thì giá đóng cửa ở gần mức thấp. Tín hiệu giao dịch được tạo khi %K đi qua đường trung bình động ba kỳ, được gọi là %D.

Sự khác biệt giữa Bộ dao động ngẫu nhiên chậm và nhanh là Slow %K kết hợp khoảng thời gian làm chậm %K là 3 để kiểm soát quá trình làm mịn bên trong của %K. Đặt khoảng thời gian làm mịn thành 1 tương đương với việc vẽ Đồ thị Dao động ngẫu nhiên nhanh.

Lịch sử của dao động ngẫu nhiên

Bộ dao động ngẫu nhiên được phát triển vào cuối những năm 1950 bởi George Lane. Theo thiết kế của Lane, bộ dao động ngẫu nhiên trình bày vị trí giá đóng cửa của một cổ phiếu liên quan đến giá cao nhất và thấp nhất của cổ phiếu đó trong một khoảng thời gian, thường là khoảng thời gian 14 ngày.

Lane, qua nhiều cuộc phỏng vấn, đã nói rằng chỉ báo dao động ngẫu nhiên không tuân theo giá, khối lượng hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Ông chỉ ra rằng bộ dao động tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá.

Lane cũng tiết lộ rằng, theo nguyên tắc, động lượng hoặc tốc độ biến động giá của cổ phiếu thay đổi trước khi giá thay đổi hướng. Bằng cách này, bộ dao động ngẫu nhiên có thể báo trước sự đảo chiều khi chỉ báo cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm. Tín hiệu này là tín hiệu giao dịch đầu tiên và được cho là quan trọng nhất mà Lane xác định.

Ví dụ về Bộ dao động ngẫu nhiên

Bộ dao động ngẫu nhiên được bao gồm trong hầu hết các công cụ biểu đồ và có thể dễ dàng sử dụng trong thực tế. Khoảng thời gian tiêu chuẩn được sử dụng là 14 ngày, mặc dù khoảng thời gian này có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu phân tích cụ thể. Bộ dao động ngẫu nhiên được tính bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại trừ đi mức thấp trong khoảng thời gian, chia cho tổng phạm vi trong khoảng thời gian và nhân với 100.

Như một ví dụ giả định, nếu mức cao nhất trong 14 ngày là 150 USD, mức thấp nhất là 125 USD và mức đóng cửa hiện tại là 145 USD thì số liệu cho phiên hiện tại sẽ là: (145-125) / (150 – 125) * 100, hoặc 80.

Bằng cách so sánh giá hiện tại với phạm vi theo thời gian, bộ dao động ngẫu nhiên phản ánh tính nhất quán trong đó giá đóng cửa gần mức cao nhất hoặc thấp nhất gần đây. Chỉ số 80 sẽ chỉ ra rằng tài sản đang trên đà bị mua quá mức.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) so với Chỉ báo dao động ngẫu nhiên

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo dao động ngẫu nhiên đều là các chỉ báo dao động xung lượng giá được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù thường được sử dụng song song, nhưng mỗi loại đều có lý thuyết và phương pháp cơ bản khác nhau. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên được xác định dựa trên giả định rằng giá đóng cửa sẽ di chuyển cùng hướng với xu hướng hiện tại.

Trong khi đó, chỉ báo RSI theo dõi mức quá mua và quá bán bằng cách đo tốc độ biến động giá. Nói cách khác, chỉ báo RSI được thiết kế để đo tốc độ biến động giá, trong khi công thức chỉ báo dao động ngẫu nhiên hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch nhất quán.

Nói chung, chỉ báo RSI hữu ích hơn trong các thị trường có xu hướng và ngẫu nhiên hơn trong các thị trường đi ngang hoặc có giới hạn phạm vi.

Hạn chế của Bộ dao động ngẫu nhiên

Hạn chế chính của bộ dao động ngẫu nhiên là nó được biết là tạo ra tín hiệu sai. Đây là khi tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi chỉ báo, tuy nhiên giá không thực sự theo kịp, điều này có thể dẫn đến một giao dịch thua lỗ. Trong điều kiện thị trường đầy biến động, điều này có thể xảy ra khá thường xuyên. Một cách để giải quyết vấn đề này là lấy xu hướng giá làm bộ lọc, trong đó các tín hiệu chỉ được lấy nếu chúng cùng hướng với xu hướng.