Chỉ báo Tỷ giá Thay đổi Giá (ROC): Định nghĩa và Công thức

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi Giá (ROC) là gì

Tỷ lệ thay đổi giá (ROC) là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên động lượng để đo phần trăm thay đổi về giá giữa giá hiện tại và giá của một số khoảng thời gian nhất định trước đó. Chỉ báo ROC được vẽ so với 0, với chỉ báo di chuyển lên trên vào vùng dương nếu giá thay đổi theo hướng tăng và di chuyển vào vùng âm nếu giá thay đổi theo hướng giảm.

Chỉ báo này có thể được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ, tình trạng mua quá mức và bán quá mức cũng như sự giao nhau giữa đường trung tâm.

Công thức cho chỉ báo tỷ lệ thay đổi giá là:

ROC = ( Giá đóng cửa P Giá đóng cửa P − N ) × 100 Ở đâu: Giá đóng cửa P = Giá đóng cửa của kỳ gần nhất Giá đóng cửa P − N = Giá đóng cửa N giai đoạn trước kỳ gần đây nhất begin{aligned}&text{ROC}=Big(frac{text{Giá đóng__p }{text{Giá đóng__{pn}}Big)times100&textbf{where :}&text{Giá đóng__p=text{Giá đóng cửa của kỳ gần đây nhất}&text{Giá đóng__{p – n}=text{Giá đóng cửa textit{n} kỳ before}&text{giai đoạn gần đây nhất}end{aligned}​ROC=(Giá đóng cửa p – n Giá đóng cửa p​)×100Ở đâu:Giá đóng cửa p = Giá đóng cửa của kỳ gần nhấtGiá đóng cửa p – n = Giá đóng cửa n kỳ trướckỳ gần đây nhất​

Cách tính chỉ báo tỷ lệ thay đổi giá

Bước chính trong việc tính ROC là chọn giá trị “n”. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể chọn giá trị n nhỏ, chẳng hạn như chín. Các nhà đầu tư dài hạn có thể chọn một giá trị chẳng hạn như 200. Giá trị n là giá hiện tại được so sánh với bao nhiêu kỳ trước. Các giá trị nhỏ hơn sẽ cho thấy ROC phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá, nhưng điều đó cũng có thể đồng nghĩa với nhiều tín hiệu sai hơn. Giá trị lớn hơn có nghĩa là ROC sẽ phản ứng chậm hơn, nhưng các tín hiệu có thể có ý nghĩa hơn khi chúng xảy ra.

1. Chọn một giá trị n. Nó có thể là bất cứ thứ gì như 12, 25 hoặc 200. Các nhà giao dịch giao dịch ngắn hạn thường sử dụng số nhỏ hơn trong khi các nhà đầu tư dài hạn sử dụng số lớn hơn.
2. Tìm giá đóng cửa của kỳ gần đây nhất.
3. Tìm giá đóng cửa của kỳ từ n kỳ trước.
4. Cắm giá từ bước hai và bước ba vào công thức ROC.
5. Khi mỗi giai đoạn kết thúc, hãy tính giá trị ROC mới.

Chỉ báo tỷ lệ thay đổi giá cho bạn biết điều gì?

Tỷ giá thay đổi giá (ROC) được phân loại là chỉ báo động lượng hoặc vận tốc vì nó đo lường cường độ của đà giá theo tốc độ thay đổi. Ví dụ: nếu giá cổ phiếu lúc đóng cửa giao dịch ngày hôm nay là 10 USD và giá đóng cửa 5 ngày giao dịch trước đó là 7 USD thì ROC trong 5 ngày là 42,85, được tính như sau:

 ( ( 1 0 − 7 ) -> 7 ) × 1 0 0 = 4 2 . số 8 5 begin{aligned} &( ( 10 – 7 ) div 7 ) times 100 = 42,85 end{aligned}​ ( ( 1 0 − 7 ) ữ 7 ) × 1 0 0 = 4 2 . 8 5

Giống như hầu hết các bộ dao động xung lượng, ROC xuất hiện trên biểu đồ trong một cửa sổ riêng bên dưới biểu đồ giá. ROC được vẽ trên đường 0 phân biệt giá trị dương và âm. Giá trị dương biểu thị áp lực hoặc động lượng mua tăng lên, trong khi giá trị âm dưới 0 biểu thị áp lực bán hoặc động lượng giảm giá. Các giá trị tăng theo một trong hai hướng, dương hoặc âm, biểu thị động lượng đang tăng và di chuyển về 0 biểu thị động lượng đang suy yếu.

Sự giao nhau giữa các đường zero có thể được sử dụng để báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Tùy thuộc vào giá trị n được sử dụng, các tín hiệu này có thể đến sớm khi xu hướng thay đổi (giá trị n nhỏ) hoặc rất muộn khi xu hướng thay đổi (giá trị n lớn hơn). ROC có xu hướng bị cưa, đặc biệt là xung quanh đường số 0. Do đó, tín hiệu này thường không được sử dụng cho mục đích giao dịch mà chỉ để cảnh báo các nhà giao dịch rằng một sự thay đổi xu hướng có thể đang diễn ra.

Mức quá mua và quá bán cũng được sử dụng. Các mức này không cố định mà sẽ thay đổi tùy theo tài sản được giao dịch. Các nhà giao dịch xem xét giá trị ROC nào đã dẫn đến sự đảo chiều giá trong quá khứ. Thông thường các nhà giao dịch sẽ tìm thấy cả giá trị dương và giá trị âm trong đó giá đảo chiều đều đặn. Khi ROC đạt đến các chỉ số cực đoan này một lần nữa, các nhà giao dịch sẽ cảnh giác cao độ và theo dõi giá bắt đầu đảo chiều để xác nhận tín hiệu ROC. Với tín hiệu ROC tại chỗ và giá đảo ngược để xác nhận tín hiệu ROC, giao dịch có thể được xem xét.

ROC cũng thường được sử dụng như một chỉ báo phân kỳ báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới. Sự phân kỳ xảy ra khi giá của một cổ phiếu hoặc tài sản khác di chuyển theo một hướng trong khi ROC của nó di chuyển theo hướng ngược lại. Ví dụ: nếu giá cổ phiếu tăng trong một khoảng thời gian trong khi ROC đang giảm dần, thì ROC đang biểu thị sự phân kỳ giảm so với giá, điều này báo hiệu một xu hướng có thể thay đổi theo hướng giảm. Khái niệm tương tự được áp dụng nếu giá giảm và ROC tăng cao hơn. Điều này có thể báo hiệu một sự di chuyển giá lên phía trên. Sự phân kỳ nổi tiếng là một tín hiệu về thời điểm kém vì sự phân kỳ có thể tồn tại trong thời gian dài và không phải lúc nào cũng dẫn đến sự đảo chiều giá.

Sự khác biệt giữa Tỷ lệ Thay đổi Giá và Chỉ báo Động lượng

Hai chỉ báo rất giống nhau và sẽ mang lại kết quả tương tự nếu sử dụng cùng một giá trị n trong mỗi chỉ báo. Sự khác biệt chính là ROC chia chênh lệch giữa giá hiện tại và giá n kỳ trước cho giá n kỳ trước. Điều này làm cho nó một tỷ lệ phần trăm. Hầu hết các tính toán cho chỉ báo động lượng không thực hiện được điều này. Thay vào đó, chênh lệch giá chỉ đơn giản là nhân với 100 hoặc giá hiện tại được chia cho giá n kỳ trước rồi nhân với 100. Cả hai chỉ báo này đều đưa ra những câu chuyện tương tự nhau, mặc dù một số nhà giao dịch có thể thích cái này hơn cái kia vì họ có thể cung cấp các bài đọc hơi khác nhau.

Công thức của Chỉ báo Động lượng là:

Chỉ báo động lượng = ( Giá đóng cửa P Giá đóng cửa P − N ) × 100 Ở đâu: Giá đóng cửa P = Giá đóng cửa của kỳ gần nhất Giá đóng cửa P − N = Giá đóng cửa N giai đoạn trước kỳ gần đây nhất begin{aligned}&text{Chỉ báo Động lượng}=left(frac{text{Giá đóng cửa__p}{text{Giá đóng__{pn}}right)times100&textbf{ trong đó:}&text{Giá đóng__p=text{Giá đóng cửa của kỳ gần đây nhất}&text{Giá đóng__{pn}=text{Giá đóng cửa }ntext{ kỳ trước }&text{giai đoạn gần đây nhất}end{aligned}​Chỉ báo động lượng=(Giá đóng cửa p – n Giá đóng cửa p​)×100Ở đâu:Giá đóng cửa p = Giá đóng cửa của kỳ gần nhấtGiá đóng cửa p – n = Giá đóng cửa n kỳ trướckỳ gần đây nhất​

Hạn chế của việc sử dụng chỉ báo tỷ lệ thay đổi giá

Một vấn đề tiềm ẩn khi sử dụng chỉ báo ROC là tính toán của nó có tầm quan trọng ngang nhau với giá gần đây nhất và giá từ n kỳ trước, mặc dù thực tế là một số nhà phân tích kỹ thuật cho rằng hành động giá gần đây có tầm quan trọng hơn trong việc xác định giá có thể xảy ra trong tương lai. sự chuyển động.

Chỉ báo cũng dễ bị dao động, đặc biệt là xung quanh đường số 0. Điều này là do khi giá hợp nhất, các thay đổi về giá sẽ co lại, di chuyển chỉ báo về mức 0. Những thời điểm như vậy có thể dẫn đến nhiều tín hiệu sai cho các giao dịch theo xu hướng, nhưng sẽ giúp xác nhận sự hợp nhất giá.

Mặc dù chỉ báo có thể được sử dụng cho các tín hiệu phân kỳ nhưng các tín hiệu này thường xảy ra quá sớm. Khi ROC bắt đầu phân kỳ, giá vẫn có thể chạy theo hướng xu hướng trong một thời gian. Do đó, phân kỳ không được coi là tín hiệu giao dịch mà có thể được sử dụng để giúp xác nhận giao dịch nếu có các tín hiệu đảo chiều khác xuất hiện từ các chỉ báo và phương pháp phân tích khác.