Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là gì?

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là chỉ báo phân tích kỹ thuật được một số nhà giao dịch sử dụng để xác định cường độ của xu hướng.

Xu hướng có thể tăng hoặc giảm và điều này được thể hiện bằng hai chỉ báo đi kèm, chỉ báo định hướng âm (-DI) và chỉ báo định hướng dương (+DI). Do đó, ADX thường bao gồm ba đường riêng biệt. Chúng được sử dụng để giúp đánh giá liệu một giao dịch nên được thực hiện dài hay ngắn, hoặc liệu một giao dịch có nên được thực hiện hay không.

Bài học chính

  • Được thiết kế bởi Welles Wilder cho biểu đồ hàng hóa hàng ngày, ADX hiện được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng ở một số thị trường để đánh giá sức mạnh của một xu hướng.
  • ADX sử dụng chỉ báo định hướng dương (+DI) và âm (-DI) bên cạnh đường xu hướng.
  • Xu hướng có sức mạnh khi ADX trên 25; xu hướng yếu hoặc giá không có xu hướng khi ADX dưới 20, theo Wilder.
  • Không có xu hướng không có nghĩa là giá không di chuyển. Có thể không, nhưng giá cũng có thể đang tạo ra một sự thay đổi xu hướng hoặc quá biến động để có thể đưa ra một hướng đi rõ ràng.

Công thức chỉ số định hướng trung bình (ADX)

ADX yêu cầu một chuỗi tính toán do có nhiều dòng trong chỉ báo.



+DI = ( Làm mịn +DM ATR ) × 100
-DI = ( Làm mịn -DM ATR ) × 100
DX = ( ∣ +DI − -DI ∣ ∣ +DI + -DI ∣ ) × 100
ADX = ( ADX trước × 13 ) + ADX hiện tại 14
Ở đâu:
+DM (Chuyển động có hướng) = Mức cao hiện tại − PH
PH = Mức cao trước đó
-DM = Mức thấp trước đó − Mức thấp hiện tại
Làm mịn +/-DM = ∑ t = 1 14 DM − ( ∑ t = 1 14 DM 14 ) + CDM
CDM = DM hiện tại
ATR = Phạm vi thực trung bình

begin{aligned} &text{+DI} = left ( frac{ text{Smoothed +DM} }{ text{ATR } } right ) times 100 &text{-DI} = left ( frac{ text{Smoothed -DM} }{ text{ATR } } right ) times 100 &text{DX} = left ( frac{ mid text{+DI} – text{-DI} mid }{ mid text{+DI} + text{-DI} mid } right ) times 100 &text{ADX} = frac{ ( text {ADX trước} time 13 ) + text{ADX hiện tại} }{ 14 } &textbf{where:} &text{+DM (Chuyển động có hướng)} = text{Mức cao hiện tại} – text{PH} &text{PH} = text{Cao trước đó} &text{-DM} = text{Thấp trước đó} – text{Thấp hiện tại} &text{Smoothed + /-DM} = textstyle{ sum_{t=1}^{14} text{DM} – left ( frac{ sum_{t=1}^{14} text{DM} }{ 14 } right ) + text{CDM} } &text{CDM} = text{DM hiện tại} &text{ATR} = text{Phạm vi thực trung bình} end{aligned}

​+DI = ( ATR Làm mịn + DM ) × 1 0 0-DI = ( ATR Làm mịn -DM ) × 1 0 0DX = ( ∣ +DI + -DI ∣ ∣ +DI − -DI ∣ ) × 1 0 0ADX = 1 4 ( ADX trước × 1 3 ) + ADX hiện tạiỞ đâu:+DM (Chuyển động có hướng) = Mức cao hiện tại − PHPH = Mức cao trước đó-DM = Mức thấp trước đó − Mức thấp hiện tạiLàm mịn +/-DM=∑ t = 1 1 4DM−(1 4 ∑ t = 1 1 4 DM)+CDMCDM = DM hiện tạiATR = Phạm vi thực trung bình​

Tính ADX

  1. Tính toán +DM, -DM và phạm vi thực (TR) cho từng khoảng thời gian. Mười bốn tiết thường được sử dụng.
  2. +DM = mức cao hiện tại – mức cao trước đó.
  3. -DM = mức thấp trước đó – mức thấp hiện tại.
  4. Sử dụng +DM khi mức cao hiện tại – mức cao trước đó > mức thấp trước đó – mức thấp hiện tại. Sử dụng -DM khi mức thấp trước đó – mức thấp hiện tại > mức cao hiện tại – mức cao trước đó.
  5. TR là giá trị lớn hơn của mức cao hiện tại – mức thấp hiện tại, mức cao hiện tại – mức đóng trước đó hoặc mức thấp hiện tại – mức đóng trước đó.
  6. Làm mịn các đường trung bình 14 kỳ của +DM, -DM và TR—công thức TR bên dưới. Chèn các giá trị -DM và +DM để tính giá trị trung bình được làm mịn của các giá trị đó.
  7. 14TR đầu tiên = tổng của 14 lần đọc TR đầu tiên.
  8. Giá trị 14TR tiếp theo = 14TR đầu tiên – (14TR trước/14) + TR hiện tại.
  9. Tiếp theo, chia giá trị +DM được làm mịn cho giá trị TR được làm mịn để nhận được +DI. Nhân với 100.
  10. Chia giá trị -DM được làm mịn cho giá trị TR được làm mịn để nhận -DI. Nhân với 100.
  11. Chỉ số chuyển động có hướng (DMI) là +DI trừ -DI, chia cho tổng của +DI và -DI (tất cả các giá trị tuyệt đối). Nhân với 100.
  12. Để có được ADX, hãy tiếp tục tính giá trị DX trong ít nhất 14 tiết. Sau đó làm mịn kết quả để được ADX.

  13. ADX đầu tiên = tổng 14 kỳ DX/14.
  14. Sau đó, ADX = ((ADX trước * 13) + DX hiện tại) / 14.

ADX cho bạn biết điều gì?

ADX, chỉ báo hướng âm (-DI) và chỉ báo hướng dương (+DI) là các chỉ báo động lượng. ADX giúp nhà đầu tư xác định cường độ xu hướng, trong khi -DI và +DI giúp xác định hướng xu hướng.

ADX xác định xu hướng mạnh khi ADX trên 25 và xu hướng yếu khi ADX dưới 20. Sự giao nhau của đường -DI và +DI có thể được sử dụng để tạo tín hiệu giao dịch. Ví dụ: nếu đường +DI cắt lên trên đường -DI và ADX ở trên 20 hoặc lý tưởng là trên 25 thì đó là tín hiệu tiềm năng để mua. Mặt khác, nếu -DI vượt qua +DI và ADX trên 20 hoặc 25 thì đó là cơ hội để tham gia một giao dịch bán tiềm năng.

Thánh giá cũng có thể được sử dụng để thoát khỏi các giao dịch hiện tại. Ví dụ: nếu mua, hãy thoát khi -DI vượt lên trên +DI. Trong khi đó, khi ADX dưới 20, chỉ báo đang báo hiệu rằng giá không có xu hướng và đây có thể không phải là thời điểm lý tưởng để tham gia giao dịch.

Hình ảnhImage

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Chỉ số định hướng trung bình so với chỉ báo Aroon

Chỉ báo ADX bao gồm tổng cộng ba đường, trong khi chỉ báo Aroon bao gồm hai đường.

Hai chỉ báo này giống nhau ở chỗ đều có các đường biểu thị chuyển động tích cực và tiêu cực, giúp xác định hướng xu hướng. Chỉ số/mức Aroon cũng giúp xác định cường độ xu hướng, giống như ADX. Tuy nhiên, các phép tính là khác nhau, do đó, sự giao thoa trên mỗi chỉ báo sẽ xảy ra ở những thời điểm khác nhau.

Hạn chế của việc sử dụng ADX

Giao dịch chéo có thể xảy ra thường xuyên, đôi khi quá thường xuyên, dẫn đến nhầm lẫn và có khả năng bị mất tiền khi giao dịch nhanh chóng đi theo hướng khác. Đây được gọi là tín hiệu sai và phổ biến hơn khi giá trị ADX dưới 25. Điều đó có nghĩa là, đôi khi ADX đạt trên 25, nhưng chỉ tồn tại tạm thời và sau đó đảo chiều cùng với giá.

Giống như bất kỳ chỉ báo nào, ADX nên được kết hợp với phân tích giá và các chỉ báo tiềm năng khác để giúp lọc tín hiệu và kiểm soát rủi ro.

Chỉ số định hướng trung bình tốt là gì?

ADX trên 25 được coi là mạnh. Khi ADX dưới 20, xu hướng yếu hoặc giá không có xu hướng.

ADX có phải là chỉ báo tốt không?

Có, nhưng nó cung cấp tín hiệu chiến lược tốt hơn khi kết hợp với giá cả. Trước tiên, nhà đầu tư nên sử dụng ADX để xác định xem giá đang có xu hướng hay không có xu hướng, sau đó chọn chiến lược giao dịch phù hợp với điều kiện đó.

Chỉ báo tốt nhất để sử dụng với ADX là gì?

ADX hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Trong khi ADX đo lường cường độ của xu hướng thì chỉ số RSI có thể hỗ trợ việc vào và thoát lệnh bằng cách đưa ra thành phần dựa trên thời gian cho xu hướng.

Điểm mấu chốt

Chỉ số chuyển động định hướng trung bình (ADX) được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng để xác định cường độ xu hướng cũng như hướng xu hướng. Bằng cách sử dụng ADX, nhà giao dịch có thể xác định xem thị trường đang giao dịch hay đang dao động, sau đó áp dụng chiến lược giao dịch kỹ thuật phù hợp. Đây có thể là một chiến lược có lợi nhuận với rủi ro tối thiểu, khiến nó trở thành một chiến lược phổ biến trong giới giao dịch. Có các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác tương tự như ADX, như Parabolic SAR, Đường trung bình động và Đường bao.