Chỉ số vũ khí (TRIN) là gì và bạn tính toán nó như thế nào?

Chỉ số vũ khí (TRIN) là gì?

Chỉ số Arms, còn được gọi là Chỉ số giao dịch ngắn hạn (TRIN) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật so sánh số lượng cổ phiếu tăng và giảm (Tỷ lệ AD) với khối lượng tăng và giảm (khối lượng AD). Nó được sử dụng để đánh giá tâm lý thị trường tổng thể.

Richard W. Arms, Jr. đã phát minh ra TRIN vào năm 1967 và nó đo lường mối quan hệ giữa cung và cầu thị trường. Nó đóng vai trò như một công cụ dự báo biến động giá trong tương lai trên thị trường, chủ yếu trên cơ sở trong ngày. Nó thực hiện điều này bằng cách tạo ra các mức quá mua và quá bán, cho biết khi nào chỉ số (và phần lớn cổ phiếu trong đó) sẽ thay đổi hướng.

Công thức tính chỉ số vũ khí (TRIN)



TRIN = Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu giảm giá Khối lượng tăng/Khối lượng giảm Ở đâu: Cổ phiếu tăng giá = Số lượng cổ phiếu cao hơn Cổ phiếu giảm giá = Số cổ phiếu giảm giá Khối lượng tăng dần = Tổng khối lượng tiến lên
begin{aligned} &text{TRIN} = frac{text{Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu giảm giá}}{text{Khối lượng tăng/Khối lượng giảm}} &textbf{where:} & begin{aligned} text{Cổ phiếu tăng giá} = &text{Số lượng cổ phiếu tăng cao} &text{trong ngày}end{aligned} &begin{aligned} text {Cổ phiếu giảm giá} = &text{Số lượng cổ phiếu giảm giá} &text{trong ngày}end{aligned} &begin{aligned} text{Khối lượng tăng} = &text{Tổng khối lượng tăng giá} &text{stocks}end{aligned} &begin{aligned}text{Khối lượng giảm dần} = &text{Tổng khối lượng giảm} &text{stocks}end{aligned} end{aligned}

​TRIN = Khối lượng tăng/Khối lượng giảm Cổ phiếu tăng giá/ Cổ phiếu giảm giáỞ đâu:Cổ phiếu tăng giá = ​ Số lượng cổ phiếu cao hơnCổ phiếu giảm giá = ​ Số cổ phiếu giảm giáKhối lượng tăng dần = ​ Tổng khối lượng tiến lên​

Cách tính chỉ số vũ khí (TRIN)

TRIN được cung cấp trong nhiều ứng dụng biểu đồ. Để tính toán bằng tay, hãy thực hiện các bước sau.

1. Tại các khoảng thời gian đã định, chẳng hạn như cứ năm phút một lần hoặc hàng ngày (hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào được chọn), hãy tìm Tỷ lệ AD bằng cách chia số lượng cổ phiếu tăng giá cho số lượng cổ phiếu giảm giá.
2. Chia tổng khối lượng tăng cho tổng khối lượng giảm để có khối lượng AD.
3. Chia Tỷ lệ AD cho Khối lượng AD.
4. Ghi kết quả và vẽ đồ thị.
5. Lặp lại phép tính ở khoảng thời gian đã chọn tiếp theo.
6. Kết nối nhiều điểm dữ liệu để tạo thành biểu đồ và xem TRIN di chuyển như thế nào theo thời gian.

Chỉ số vũ khí (TRIN) cho bạn biết điều gì?

Chỉ số Arms tìm cách đưa ra lời giải thích năng động hơn về các biến động tổng thể trong giá trị tổng hợp của các sàn giao dịch chứng khoán, chẳng hạn như NYSE hoặc NASDAQ, bằng cách phân tích sức mạnh và bề rộng của các biến động này.

Giá trị chỉ số là 1,0 cho biết tỷ lệ Khối lượng AD bằng Tỷ lệ AD. Thị trường được cho là ở trạng thái trung lập khi chỉ số bằng 1,0, vì khối lượng tăng được phân bổ đều cho các mã tăng giá và khối lượng giảm được phân bổ đều cho các mã giảm giá.

Nhiều nhà phân tích tin rằng Chỉ số vũ khí cung cấp tín hiệu tăng giá khi nó nhỏ hơn 1,0 , vì khối lượng giao dịch ở cổ phiếu tăng trung bình nhiều hơn cổ phiếu giảm trung bình. Trên thực tế, một số nhà phân tích đã phát hiện ra rằng trạng thái cân bằng dài hạn của chỉ số này là dưới 1,0, điều này có khả năng xác nhận rằng có xu hướng tăng đối với thị trường chứng khoán.

Mặt khác, giá trị lớn hơn 1 thường được coi là tín hiệu giảm giá vì khối lượng giao dịch ở cổ phiếu trung bình giảm giá lớn hơn cổ phiếu tăng trung bình.

Giá trị Arms Index càng xa 1,00 thì độ tương phản giữa mua và bán trong ngày đó càng lớn. Giá trị vượt quá 3,00 cho thấy thị trường đang bị bán quá mức và tâm lý giảm giá đó là quá kịch tính. Điều này có thể có nghĩa là sắp có sự đảo chiều đi lên về giá/chỉ số.

Ngược lại, giá trị TRIN giảm xuống dưới 0,50 có thể cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua và tâm lý lạc quan đang quá nóng.

Các nhà giao dịch không chỉ xem xét giá trị của chỉ báo mà còn xem nó thay đổi như thế nào trong ngày. Họ tìm kiếm những điểm cực trị trong giá trị chỉ số để tìm những dấu hiệu cho thấy thị trường có thể sớm thay đổi hướng đi.

Sự khác biệt giữa Chỉ số vũ khí (TRIN) và Chỉ số đánh dấu (TICK)

TRIN so sánh số lượng cổ phiếu tăng và giảm với số lượng cổ phiếu tăng và giảm. Chỉ số Tick so sánh số lượng cổ phiếu tăng giá với số lượng cổ phiếu giảm giá. Chỉ số Tick được sử dụng để đánh giá tâm lý trong ngày. Chỉ số Tick không tính đến khối lượng giao dịch, nhưng số liệu cực đoan vẫn báo hiệu tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Hạn chế của việc sử dụng Chỉ số vũ khí (TRIN)

Chỉ số Arms có một số đặc điểm toán học mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên lưu ý khi sử dụng nó. Vì chỉ số nhấn mạnh vào khối lượng nên sự thiếu chính xác sẽ phát sinh khi không có nhiều khối lượng tăng trong các cổ phiếu tăng giá như mong đợi. Đây có thể không phải là tình huống điển hình nhưng là tình huống có thể phát sinh và có khả năng khiến chỉ báo không đáng tin cậy.

Dưới đây là hai ví dụ về các trường hợp có thể xảy ra sự cố:

• Giả sử rằng một ngày rất lạc quan xảy ra khi số lượng cổ phiếu tăng giá gấp đôi số lượng cổ phiếu giảm giá và số lượng cổ phiếu tăng giá gấp đôi số lượng cổ phiếu giảm giá. Mặc dù giao dịch rất lạc quan, Chỉ số Arms sẽ chỉ mang lại giá trị trung lập là (2/1)/(2/1) = 1,0, cho thấy rằng kết quả chỉ số có thể không hoàn toàn chính xác.
• Giả sử rằng một kịch bản tăng giá khác xảy ra trong đó số lượng phát hành tăng gấp ba lần số phát hành giảm và khối lượng tăng gấp đôi so với khối lượng giảm. Trong trường hợp này, Chỉ số vũ khí thực tế sẽ mang lại kết quả giảm (3/1)/(2/1) = 1,5, một lần nữa cho thấy sự thiếu chính xác.

Một cách để giải quyết vấn đề này là tách hai thành phần của chỉ báo thành các vấn đề và khối lượng thay vì sử dụng chúng trong cùng một phương trình. Ví dụ: số phát hành tăng chia cho số phát hành giảm có thể cho thấy một xu hướng, trong khi số lượng tăng lên trên số lượng giảm có thể cho thấy một xu hướng riêng biệt. Các tỷ lệ này lần lượt được gọi là tỷ lệ tăng/giảm và tỷ lệ tăng/giảm. Cả hai điều này có thể được so sánh để kể câu chuyện có thật của thị trường.

Điểm mấu chốt

Chỉ số Arms, còn được gọi là TRIN, là một phần trong nhóm các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường và dự đoán diễn biến của thị trường chứng khoán. Chỉ báo này phản ánh toàn bộ thị trường và được sử dụng để dự đoán khi nào tâm lý chung của những người tham gia thị trường đang trở nên tăng giá hoặc giảm giá. Cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác, nó hiệu quả nhất khi kết hợp với các công cụ phân tích khác.