Định nghĩa Stochastic RSI -StochRSI

RSI ngẫu nhiên là gì?

Stochastic RSI (StochRSI) là một chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 và 100 trên một số nền tảng biểu đồ) và được tạo bằng cách áp dụng công thức chỉ báo dao động Stochastic cho một tập hợp các giá trị chỉ số cường độ tương đối (RSI). hơn so với dữ liệu giá tiêu chuẩn. Việc sử dụng các giá trị RSI trong công thức Stochastic giúp các nhà giao dịch biết liệu giá trị RSI hiện tại đang ở mức quá mua hay quá bán.

Bộ dao động StochRSI được phát triển để tận dụng cả hai chỉ báo động lượng nhằm tạo ra một chỉ báo nhạy cảm hơn phù hợp với hiệu suất lịch sử của một loại chứng khoán cụ thể thay vì phân tích tổng quát về sự thay đổi giá.

Các công thức cho chỉ số Stochastic RSI (StochRSI) là:



StochRSI = R S TÔI − phút [ R S TÔI ] tối đa [ R S TÔI ] − phút [ R S TÔI ] Ở đâu: R S TÔI = Chỉ số RSI hiện tại phút [ R S TÔI ] = Chỉ số RSI thấp nhất trong 14 kỳ vừa qua (hoặc khoảng thời gian xem lại bạn đã chọn) tối đa [ R S TÔI ] = Chỉ số RSI cao nhất trong 14 kỳ qua

begin{aligned} &text{StochRSI}=frac{RSI-minleft[{RSI} right ]}{maxleft[{RSI} right ] – minleft[{RSI} right ]} &textbf{where:} &RSI = text{Chỉ số RSI hiện tại} &minleft[{RSI} right ] = text{Chỉ số RSI thấp nhất trong 14 kỳ qua } &;text{(hoặc khoảng thời gian xem lại bạn đã chọn)} &maxleft[{RSI} right ] = text{Chỉ số RSI cao nhất trong 14 kỳ qua} &; text{(hoặc khoảng thời gian xem lại bạn đã chọn)} end{aligned}

​StochRSI = tối đa [ R S I ] − tối thiểu [ R S I ] R S I − phút [ R S I ]Ở đâu:R S I = Chỉ số RSI hiện tạiphút [ R S I ] = Chỉ số RSI thấp nhất trong 14 kỳ qua(hoặc khoảng thời gian xem lại bạn đã chọn)max [ R S I ] = Chỉ số RSI cao nhất trong 14 kỳ qua​

Ở đâu:

RSI = Chỉ số RSI hiện tại;

RSI thấp nhất = Chỉ số RSI thấp nhất trong 14 kỳ vừa qua (hoặc khoảng thời gian xem lại đã chọn); Và

RSI cao nhất = Chỉ số RSI cao nhất trong 14 kỳ vừa qua (hoặc giai đoạn nhìn lại).

Cách tính chỉ số RSI ngẫu nhiên

StochRSI dựa trên chỉ số RSI. Chỉ số RSI có giá trị đầu vào, thường là 14, giá trị này cho chỉ báo biết số lượng dữ liệu đang được sử dụng trong tính toán của nó. Các mức RSI này sau đó được sử dụng trong công thức StochRSI.

1. Ghi lại mức RSI trong 14 kỳ.
2. Vào kỳ thứ 14, hãy lưu ý chỉ số RSI hiện tại, chỉ số RSI cao nhất và chỉ số RSI thấp nhất. Bây giờ có thể điền tất cả các biến công thức cho StochRSI.
3. Vào kỳ thứ 15, hãy lưu ý chỉ số RSI hiện tại, chỉ số RSI cao nhất và chỉ số thấp nhất, nhưng chỉ trong 14 kỳ vừa qua (không phải 15 kỳ cuối cùng). Tính toán StochRSI mới.
4. Khi mỗi giai đoạn kết thúc, hãy tính giá trị StochRSI mới, chỉ sử dụng 14 giá trị RSI cuối cùng.

Chỉ báo RSI ngẫu nhiên cho bạn biết điều gì?

StochRSI được phát triển bởi Tushar S. Chande và Stanley Kroll và được trình bày chi tiết trong cuốn sách “Nhà giao dịch kỹ thuật mới” xuất bản lần đầu năm 1994. Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật đã tồn tại để hiển thị mức quá mua và quá bán, cả hai đã phát triển StochRSI để cải thiện độ nhạy và tạo ra số lượng tín hiệu lớn hơn các chỉ báo truyền thống có thể thực hiện.

StochRSI cho rằng thứ gì đó đang bị bán quá mức khi giá trị giảm xuống dưới 0,20, nghĩa là giá trị RSI đang giao dịch ở đầu dưới của phạm vi được xác định trước và hướng ngắn hạn của chứng khoán cơ bản có thể đang ở gần mức thấp và có thể tăng cao hơn. Ngược lại, chỉ số trên 0,80 cho thấy chỉ số RSI có thể đang đạt mức cực cao và có thể được sử dụng để báo hiệu sự thoái lui của chứng khoán cơ bản.

Cùng với việc xác định các điều kiện mua quá mức/bán quá mức, StochRSI có thể được sử dụng để xác định các xu hướng ngắn hạn bằng cách xem xét nó trong bối cảnh một bộ dao động có đường trung tâm ở mức 0,50. Khi StochRSI trên 0,50, chứng khoán có thể được coi là có xu hướng cao hơn và ngược lại khi nó ở dưới 0,50.

StochRSI cũng nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật hoặc mẫu biểu đồ khác để tối đa hóa hiệu quả, đặc biệt là khi nó tạo ra số lượng lớn tín hiệu.

Ngoài ra, các bộ dao động không theo động lượng như đường phân phối tích lũy có thể đặc biệt hữu ích vì chúng không trùng lặp về mặt chức năng và cung cấp thông tin chi tiết từ một góc nhìn khác.

Sự khác biệt giữa chỉ báo RSI ngẫu nhiên và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chúng có vẻ giống nhau, nhưng StochRSI dựa trên một công thức khác với công thức tạo ra giá trị RSI. RSI là một dẫn xuất của giá. Trong khi đó, StochRSI là công cụ phái sinh của chính RSI hoặc công cụ phái sinh thứ hai của giá. Một trong những khác biệt chính là tốc độ di chuyển của các chỉ báo. StochRSI chuyển động rất nhanh từ vùng quá mua sang vùng quá bán hoặc ngược lại, trong khi chỉ báo RSI là một chỉ báo chuyển động chậm hơn nhiều. Cái này không tốt hơn cái kia, StochRSI chỉ di chuyển nhiều hơn (và nhanh hơn) so với RSI.

Hạn chế của việc sử dụng chỉ báo RSI ngẫu nhiên

Một nhược điểm của việc sử dụng StochRSI là nó có xu hướng khá biến động, nhanh chóng chuyển từ mức cao xuống mức thấp. Việc làm mượt StochRSI có thể giúp ích trong vấn đề này. Một số nhà giao dịch sẽ lấy đường trung bình động của StochRSI để giảm độ biến động và làm cho chỉ báo này trở nên hữu ích hơn. Ví dụ: đường trung bình động đơn giản 10 ngày của StochRSI có thể tạo ra một chỉ báo mượt mà và ổn định hơn nhiều. Hầu hết các nền tảng biểu đồ đều cho phép áp dụng loại chỉ báo này sang loại chỉ báo khác mà không cần bất kỳ tính toán cá nhân nào.

Ngoài ra, StochRSI là đạo hàm thứ hai của giá. Nói cách khác, kết quả đầu ra của nó cách giá thực tế của tài sản đang được phân tích hai bước, có nghĩa là đôi khi nó có thể không đồng bộ với giá thị trường của tài sản trong thời gian thực.