Đường trung bình động đơn giản (SMA): Nó là gì và công thức

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là gì?

Đường trung bình động đơn giản (SMA) tính toán mức trung bình của một phạm vi giá đã chọn, thường là giá đóng cửa, theo số khoảng thời gian trong phạm vi đó.

Hiểu đường trung bình động đơn giản (SMA)

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là đường trung bình động số học được tính bằng cách cộng các giá gần đây rồi chia số đó cho số khoảng thời gian trong đường trung bình tính toán. Ví dụ: người ta có thể cộng giá đóng cửa của một chứng khoán trong một số khoảng thời gian và sau đó chia tổng giá trị này cho cùng số khoảng thời gian đó. Đường trung bình ngắn hạn phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về giá của chứng khoán cơ bản, trong khi đường trung bình dài hạn phản ứng chậm hơn. Có nhiều loại đường trung bình động khác, bao gồm đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động có trọng số (WMA).

Công thức của SMA là:

SMA = MỘT 1 + MỘT 2 + . . . + MỘT N N Ở đâu: MỘT N = giá của một tài sản tại thời điểm N N = tổng số tiết begin{aligned} &text{SMA}=dfrac{A_1 + A_2 + … + A_n}{n} &textbf{where:} &A_n=text{giá của một tài sản tại dấu chấm } n &n=text{tổng số dấu chấm} end{căn chỉnh}​SMA=NMỘT 1 + MỘT 2 + . . . + MỘT n​Ở đâu:MỘT n = giá của một tài sản ở thời kỳ nN = tổng số tiết​

Ví dụ: đây là cách bạn tính đường trung bình động đơn giản của một chứng khoán có giá đóng cửa sau trong khoảng thời gian 15 ngày.

Tuần Một (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23

Tuần thứ hai (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27

Tuần 3 (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28

Đường trung bình động 10 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, cộng giá vào ngày thứ 11, sau đó lấy mức trung bình, v.v. Tương tự như vậy, đường trung bình động 50 ngày sẽ tích lũy đủ dữ liệu để tính trung bình dữ liệu của 50 ngày liên tiếp trên cơ sở luân phiên.

Đường trung bình động đơn giản có thể tùy chỉnh được vì nó có thể được tính cho các khoảng thời gian khác nhau. Điều này được thực hiện bằng cách cộng giá đóng cửa của chứng khoán trong một số khoảng thời gian và sau đó chia tổng số này cho số khoảng thời gian, để có được giá trung bình của chứng khoán trong khoảng thời gian đó.

Đường trung bình động đơn giản làm dịu đi sự biến động và giúp bạn dễ dàng xem xu hướng giá của chứng khoán hơn. Nếu đường trung bình động đơn giản hướng lên, điều này có nghĩa là giá chứng khoán đang tăng. Nếu nó hướng xuống, có nghĩa là giá chứng khoán đang giảm. Khung thời gian của đường trung bình động càng dài thì đường trung bình động đơn giản càng mượt mà. Đường trung bình động ngắn hạn dễ biến động hơn nhưng kết quả của nó gần với dữ liệu nguồn hơn.

Những cân nhắc đặc biệt

Ý nghĩa phân tích

Đường trung bình động là một công cụ phân tích quan trọng được sử dụng để xác định xu hướng giá hiện tại và khả năng thay đổi trong một xu hướng đã được thiết lập. Cách sử dụng SMA đơn giản nhất trong phân tích kỹ thuật là sử dụng nó để nhanh chóng xác định xem một tài sản đang trong xu hướng tăng hay giảm.

Một cách sử dụng phân tích phổ biến khác, mặc dù phức tạp hơn một chút, là so sánh một cặp đường trung bình động đơn giản với mỗi đường bao gồm các khung thời gian khác nhau. Nếu đường trung bình động đơn giản ngắn hạn cao hơn mức trung bình dài hạn thì dự kiến sẽ có xu hướng tăng. Mặt khác, nếu đường trung bình dài hạn cao hơn mức trung bình ngắn hạn thì xu hướng giảm có thể là kết quả được mong đợi.

Các mô hình giao dịch phổ biến

Hai mô hình giao dịch phổ biến sử dụng đường trung bình động đơn giản bao gồm chữ thập chết và chữ thập vàng. Giao cắt chết xảy ra khi SMA 50 ngày cắt xuống dưới SMA 200 ngày. Đây được coi là một tín hiệu giảm giá, cho thấy rằng các khoản lỗ tiếp theo sắp xảy ra. Điểm giao cắt vàng xảy ra khi đường SMA ngắn hạn vượt lên trên đường SMA dài hạn. Được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao, điều này có thể báo hiệu mức tăng tiếp theo sắp xảy ra.

Đường trung bình động đơn giản so với đường trung bình động hàm mũ

Sự khác biệt chính giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động đơn giản là độ nhạy mà mỗi đường này thể hiện đối với những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng trong tính toán của nó. Cụ thể hơn, EMA đưa ra trọng số cao hơn cho các mức giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.

Hai đường trung bình này tương tự nhau vì chúng được giải thích theo cùng một cách và đều được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng phổ biến để làm dịu biến động giá. Vì EMA đặt trọng số lên dữ liệu gần đây cao hơn so với dữ liệu cũ nên chúng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất so với SMA, điều này làm cho kết quả từ EMA trở nên kịp thời hơn và giải thích tại sao EMA lại là đường trung bình được nhiều nhà giao dịch ưa thích.

Hạn chế của đường trung bình động đơn giản

Không rõ liệu có nên tập trung nhiều hơn vào những ngày gần đây nhất trong khoảng thời gian hay dữ liệu xa hơn hay không. Nhiều nhà giao dịch tin rằng dữ liệu mới sẽ phản ánh tốt hơn xu hướng hiện tại mà chứng khoán đang di chuyển. Đồng thời, các nhà giao dịch khác cảm thấy rằng việc ưu tiên một số ngày nhất định hơn những ngày khác sẽ làm sai lệch xu hướng. Do đó, SMA có thể phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu lỗi thời vì nó xử lý tác động của ngày thứ 10 hoặc thứ 200 giống như tác động của ngày thứ nhất hoặc thứ hai.

Tương tự, SMA hoàn toàn dựa vào dữ liệu lịch sử. Nhiều người (bao gồm cả các nhà kinh tế) tin rằng thị trường là hiệu quả – nghĩa là giá thị trường hiện tại đã phản ánh tất cả thông tin sẵn có. Nếu thị trường thực sự hiệu quả, việc sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không cho chúng ta biết gì về hướng đi tương lai của giá tài sản.