Phân phối đối xứng được xác định: Nó cho bạn biết điều gì và ví dụ

Phân phối đối xứng là gì?

Sự phân bố đối xứng xảy ra khi các giá trị của các biến xuất hiện ở tần số đều đặn và thường là giá trị trung bình, trung vị và mode đều xuất hiện tại cùng một điểm. Nếu một đường thẳng được vẽ cắt phần giữa của đồ thị, nó sẽ làm lộ ra hai cạnh đối xứng nhau.

Ở dạng đồ họa, các phân bố đối xứng có thể xuất hiện dưới dạng phân bố chuẩn (tức là đường cong hình chuông). Phân phối đối xứng là một khái niệm cốt lõi trong giao dịch kỹ thuật vì hành động giá của một tài sản được giả định phù hợp với đường cong phân phối đối xứng theo thời gian.

Phân phối đối xứng có thể tương phản với phân phối bất đối xứng, là phân phối xác suất thể hiện sự lệch hoặc các bất thường khác trong hình dạng của nó.

Phân phối đối xứng cho bạn biết điều gì?

Phân phối đối xứng được các nhà giao dịch sử dụng để thiết lập vùng giá trị cho cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa trong một khung thời gian nhất định. Khung thời gian này có thể là trong ngày, chẳng hạn như khoảng thời gian 30 phút hoặc có thể dài hạn hơn bằng cách sử dụng các phiên hoặc thậm chí là tuần và tháng. Một đường cong hình chuông có thể được vẽ xung quanh các điểm giá đạt được trong khoảng thời gian đó và người ta dự đoán rằng hầu hết hành động giá—khoảng 68% điểm giá—sẽ nằm trong một độ lệch chuẩn của tâm đường cong. Đường cong được áp dụng cho trục y (giá) vì nó là biến trong khi thời gian trong suốt khoảng thời gian chỉ đơn giản là tuyến tính. Vì vậy, vùng trong một độ lệch chuẩn của giá trị trung bình là vùng giá trị mà giá và giá trị thực của tài sản khớp nhất với nhau.

Nếu hành động giá đưa giá tài sản ra khỏi vùng giá trị thì điều đó cho thấy giá và giá trị không liên kết với nhau. Nếu vi phạm nằm ở cuối đường cong, tài sản được coi là bị định giá thấp. Nếu nó ở trên cùng của đường cong thì tài sản đó sẽ được định giá quá cao. Giả định là tài sản sẽ trở về giá trị trung bình theo thời gian. Khi các nhà giao dịch nói về sự đảo chiều về mức trung bình, họ đang đề cập đến sự phân bổ đối xứng của hành động giá theo thời gian dao động trên và dưới mức trung bình.

Ví dụ về cách sử dụng phân phối đối xứng

Phân phối đối xứng thường được sử dụng nhất để đưa hành động giá vào bối cảnh. Hành động giá càng lệch khỏi vùng giá trị một độ lệch chuẩn ở mỗi bên của giá trị trung bình thì khả năng tài sản cơ bản đang bị thị trường định giá dưới hoặc quá cao càng lớn. Quan sát này sẽ gợi ý các giao dịch tiềm năng có thể thực hiện dựa trên mức độ biến động giá so với mức trung bình trong khoảng thời gian được sử dụng. Tuy nhiên, trên quy mô thời gian lớn hơn, nguy cơ bỏ sót các điểm vào và ra thực tế sẽ cao hơn nhiều.

Phân phối đối xứng so với phân phối bất đối xứng

Ngược lại với phân phối đối xứng là phân phối bất đối xứng. Một phân phối là bất đối xứng nếu nó không đối xứng với độ lệch bằng 0; nói cách khác, nó không bị lệch. Phân phối không đối xứng có thể bị lệch trái hoặc lệch phải. Phân phối lệch trái, còn được gọi là phân phối âm, có đuôi bên trái dài hơn. Phân phối lệch phải hoặc phân phối lệch dương có đuôi bên phải dài hơn. Việc xác định xem giá trị trung bình là dương hay âm là quan trọng khi phân tích độ lệch của tập dữ liệu vì nó ảnh hưởng đến phân tích phân phối dữ liệu. Phân phối loga chuẩn là phân phối bất đối xứng thường được trích dẫn có độ lệch phải.

Độ lệch thường là một thành phần quan trọng trong phân tích của nhà giao dịch về lợi tức đầu tư tiềm năng. Sự phân bổ đối xứng của lợi nhuận được phân bổ đều quanh mức trung bình. Phân phối bất đối xứng với độ lệch phải dương cho thấy rằng lợi nhuận lịch sử lệch khỏi giá trị trung bình chủ yếu tập trung ở phía bên trái của đường cong hình chuông.

Ngược lại, độ lệch trái âm cho thấy lợi nhuận lịch sử lệch khỏi giá trị trung bình tập trung ở phía bên phải của đường cong.

Hạn chế của việc sử dụng phân phối đối xứng

Một điều hạn chế đầu tư phổ biến là kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai; tuy nhiên, hiệu suất trong quá khứ có thể minh họa các mô hình và cung cấp cái nhìn sâu sắc cho các nhà giao dịch đang muốn đưa ra quyết định về một vị thế. Phân phối đối xứng là một quy tắc chung, nhưng bất kể khoảng thời gian được sử dụng là gì, thường sẽ có những khoảng thời gian phân phối không đối xứng trên thang thời gian đó. Điều này có nghĩa là, mặc dù đường cong hình chuông nhìn chung sẽ trở lại trạng thái đối xứng, nhưng có thể có những giai đoạn bất đối xứng tạo ra một giá trị trung bình mới để đường cong tập trung vào. Điều này cũng có nghĩa là giao dịch chỉ dựa trên vùng giá trị của phân bố đối xứng có thể gặp rủi ro nếu giao dịch không được xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật khác.