Williams %R là gì?

Williams %R, còn được gọi là Phạm vi phần trăm Williams, là một loại chỉ báo động lượng di chuyển trong khoảng từ 0 đến -100 và đo mức quá mua và quá bán. Williams %R có thể được sử dụng để tìm điểm vào và điểm thoát trên thị trường. Chỉ báo này rất giống với bộ dao động Stochastic và được sử dụng theo cách tương tự. Nó được phát triển bởi Larry Williams và nó so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi cao-thấp trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 ngày hoặc các khoảng thời gian .

Hình ảnhImage

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Bài học chính

  • Williams %R di chuyển giữa 0 và -100.
  • Chỉ số trên -20 là quá mua.
  • Chỉ số dưới -80 là quá bán.
  • Việc đọc quá mua hoặc quá bán không có nghĩa là giá sẽ đảo ngược. Mua quá mức đơn giản có nghĩa là giá ở gần mức cao nhất trong phạm vi gần đây và bán quá mức có nghĩa là giá ở mức thấp nhất trong phạm vi gần đây.
  • Có thể được sử dụng để tạo tín hiệu giao dịch khi giá và chỉ báo di chuyển ra khỏi vùng quá mua hoặc quá bán.

Công thức cho Williams %R là:



William % R = Cao nhất cao nhất − Đóng Cao nhất cao nhất − Thấp nhất Thấp nhất Ở đâu Cao nhất cao nhất = Giá cao nhất trong lần xem lại thời gian, thường là 14 ngày. Đóng = Giá đóng cửa gần đây nhất. Thấp nhất Thấp nhất = Giá thấp nhất trong lần xem lại
begin{aligned} &text{Wiliams %}R=frac{text{Cao nhất cao nhất}-text{Đóng}}{text{Cao nhất cao nhất}-text{Thấp nhất thấp nhất}} & textbf{where} &text{Đỉnh cao nhất} = text{Giá cao nhất trong thời gian xem lại} &text{giai đoạn, thường là 14 ngày.} &text{Đóng} = text{Gần đây nhất giá đóng cửa.} &text{Thấp nhất thấp} = text{Giá thấp nhất trong thời gian nhìn lại} &text{khoảng thời gian, thường là 14 ngày.} end{aligned}

​Wiliams % R = Cao nhất Cao nhất – Thấp nhất Thấp nhất Mức cao nhất – ĐóngỞ đâuMức cao nhất = Giá cao nhất trong lần xem lạithời gian, thường là 14 ngày.Đóng = Giá đóng cửa gần đây nhất.Thấp nhất thấp nhất = Giá thấp nhất trong lần xem lại​

Cách tính Williams %R

Williams %R được tính toán dựa trên giá, thường là trong 14 kỳ vừa qua.

  1. Ghi lại mức cao và thấp cho mỗi giai đoạn trong 14 giai đoạn.
  2. Vào kỳ thứ 14, lưu ý giá hiện tại, giá cao nhất và giá thấp nhất. Bây giờ có thể điền tất cả các biến công thức cho Williams %R.
  3. Vào kỳ thứ 15, hãy lưu ý giá hiện tại, giá cao nhất và giá thấp nhất, nhưng chỉ trong 14 kỳ gần nhất (không phải 15 kỳ vừa qua). Tính giá trị Williams %R mới.
  4. Khi mỗi giai đoạn kết thúc, hãy tính toán Williams %R mới, chỉ sử dụng 14 giai đoạn dữ liệu cuối cùng.

Williams %R cho bạn biết điều gì?

Chỉ báo này cho nhà giao dịch biết mức giá hiện tại tương đối so với mức cao nhất trong 14 kỳ vừa qua (hoặc bất kỳ khoảng thời gian xem lại nào được chọn).

Khi chỉ báo nằm trong khoảng từ -20 đến 0, giá đang ở trạng thái quá mua hoặc gần mức cao nhất trong phạm vi giá gần đây của nó. Khi chỉ báo nằm trong khoảng từ -80 đến -100, giá đang ở trạng thái quá bán hoặc cách xa mức cao nhất trong phạm vi gần đây của nó.

Trong một xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể quan sát chỉ báo di chuyển xuống dưới -80. Khi giá bắt đầu tăng và chỉ báo di chuyển trở lại trên -80, điều đó có thể báo hiệu rằng xu hướng tăng giá đang bắt đầu lại.

Khái niệm tương tự có thể được sử dụng để tìm các giao dịch bán trong một xu hướng giảm. Khi chỉ báo ở trên -20, hãy quan sát giá bắt đầu giảm cùng với đường Williams %R di chuyển trở lại dưới -20 để báo hiệu khả năng tiếp tục xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch cũng có thể theo dõi những thất bại về động lượng. Trong xu hướng tăng mạnh, giá thường sẽ đạt -20 trở lên. Nếu chỉ báo giảm và sau đó không thể quay trở lại trên -20 trước khi giảm trở lại, điều đó báo hiệu rằng đà tăng giá đang gặp khó khăn và có thể xảy ra đợt giảm giá lớn hơn.

Khái niệm tương tự áp dụng cho một xu hướng giảm. Số đọc từ -80 hoặc thấp hơn thường đạt được. Khi chỉ báo không còn có thể đạt đến các mức thấp đó trước khi tăng cao hơn, điều đó có thể cho thấy giá sẽ tăng cao hơn.

Sự khác biệt giữa Williams% R và Bộ dao động ngẫu nhiên nhanh

Williams %R thể hiện mức đóng cửa của thị trường so với mức cao nhất trong giai đoạn nhìn lại. Ngược lại, Bộ dao động ngẫu nhiên nhanh, di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100, minh họa mức đóng cửa của thị trường so với mức thấp nhất. Williams %R sửa lỗi này bằng cách nhân với -100. Williams %R và Fast Stochastic Oscillator gần như là một chỉ báo giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất giữa hai là cách các chỉ số được chia tỷ lệ.

Hạn chế của việc sử dụng Williams %R

Các chỉ số mua quá mức và bán quá mức trên chỉ báo không có nghĩa là sự đảo chiều sẽ xảy ra. Số liệu về mức mua quá mức thực sự giúp xác nhận một xu hướng tăng, vì một xu hướng tăng mạnh sẽ thường xuyên cho thấy giá đang đẩy lên hoặc vượt qua mức cao trước đó (chỉ báo đang tính toán).

Chỉ báo cũng có thể phản ứng quá nhanh, nghĩa là nó đưa ra nhiều tín hiệu sai. Ví dụ: chỉ báo có thể nằm trong vùng quá bán và bắt đầu tăng cao hơn, nhưng giá không thực hiện được điều đó. Điều này là do chỉ báo chỉ xem xét 14 kỳ gần đây nhất. Khi thời gian trôi qua, mức giá hiện tại so với mức cao nhất và mức thấp nhất trong giai đoạn nhìn lại sẽ thay đổi, ngay cả khi giá không thực sự thay đổi.